È nato a Catania nel 1901.

Ha partecipato, insieme a Gabriele d’Annunzio, al tentativo di conquistare Fiume (1919-1921). Ha scritto per La Nazione e La Stampa, ed in seguito è entrato in carriera diplomatica nel 1925, lo stesso anno in cui  è entrato anche Galezzo Ciano di cui era amico.

È nominato alla Legazione a Monaco di Baviera (1927), alle missioni in Ungheria (1929), in Germania (1931), in Cina (1932) ed in Grecia (1934). Nel mese di novembre del 1936, Anfuso parte per la Spagna, offrendosi volontariamente come tenente di artiglieria per le forze di Franco durante la guerra civile. È decorato per merito. L'anno successivo, dopo la nomina di Ciano a Ministro degli affari esteri, viene suo Capo di Gabinetto.

Pur essendosi opposto all'entrata dell'Italia nella Seconda guerra mondiale, è uno dei membri del Gran Consiglio che il 25 luglio 1943 si rifiuta di votare contro Benito Mussolini. Dopo l’8 settembre 1943 è il solo capo di missione diplomatica ad aderire alla Repubblica di Salò e diviene ambasciatore a Berlino. Nel 1945 sostuisce il defunto Stefano Mazzolini come sottosegretario al Ministero di affari esteri della Repubblica. Nello stesso anno, un tribunale di Roma lo condanna a morte “in absentia”, per la sua partecipazione all'omicidio di Carlo Rosselli nel 1937 da parte del francese Cagoule.

Alla fine della guerra, ripara in Francia, ma viene riconosciuto ed arrestato. Passa tre anni in prigione e poi va in esilio in Spagna. Nel 1957 ritorna a Roma ed aderisce al Movimento sociale italiano e viene eletto alla Camera dei Deputati.

Durante i lavori parlamentari a Roma è colpito da un malore e muore nel 1963.

È morto il 9 marzo 1985.